美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样

2024-05-31 10:36:44 (34分钟前 更新) 367 6262
(1+RFR)^T

美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X

为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键

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因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
Khloekloklo 2024-05-31
欧式的要严格到期 相比之下美式的当然。。。
欧式的要严格到期 相比之下美式的当然。。。
活力的维维 2024-05-17
问题能详细一点吗？
二者的差别主要是执行时间，其上下限不一样的原因正因此
问题能详细一点吗？
二者的差别主要是执行时间，其上下限不一样的原因正因此
小木每木每 2024-05-13
条件不一样，美式是天天都可以行权，欧式是指定日期，美式的流动性更好，当然会要求额外的补偿
条件不一样，美式是天天都可以行权，欧式是指定日期，美式的流动性更好，当然会要求额外的补偿
大宝想小宝 2024-04-30
欧式看跌期权价值的范围是 max[0，X/(1+RFR)^T- S] 到 X/(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
欧式看跌期权价值的范围是 max[0，X/(1+RFR)^T- S] 到 X/(1+RFR)^T
美式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X
john123kong 2024-04-18
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
蓝水晶朵朵 2024-04-11

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美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样

(1+RFR)^T

美式看跌期权价值的范围是 max[0，X/欧式看跌期权价值的范围是 max[0, X-S] 到 X

为什么欧式期权的X需要折现 而美式期权的X不需要折现;(1+RFR)^T- S] 到 X/
问题补充：那为什么看涨期权欧式和美式的上下限是一样的 看跌就不一样呢 这是关键

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